Conférence canadienne annuelle des dérivés

26-28 novembre 2018

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La plus importante conférence sur les dérivés au Canada

Programme préliminaire – 26-28 novembre 2018

Une occasion unique d'établir des liens avec l'élite du marché canadien des dérivés.
Prenez connaissance des faits saillants entourant les dérivés sur actions, les dérivés sur taux d'intérêt ainsi que sur la technologie, la réglementation et la compensation.

Note : Tous les séminaires se déroulent en anglais.

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17
h
00

Cocktail de bienvenue

7
H
30

Inscription / Petit-déjeuner

8
H
30

Mot de bienvenue

Luc Fortin, Bourse de Montréal, Groupe TMX
8
H
45

Conférencier vedette

Global Macro Opportunities
Conférencier
Mathieu Savary, BCA Research Inc.
9
H
30

Fixed Income Derivatives

Buy-side industry leaders debate current Canadian and global investment opportunities in fixed income/credit derivatives.
Introduction
Sheryl King, Banque du Canada
Modératrice
Camilla Sutton, Women in Capital Markets
Panéliste
Anna Pal, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario
10
H
15

Pause

10
H
45

À venir

11
H
15

Causerie

Conseillère principale de Stephen Poloz, gouverneur de la Banque du Canada
Animateur
Ranjan Bahduri, Bodhi Research Group
Conférencière
Sheryl King, Banque du Canada
12
H
00

Déjeuner / Présentation

Ron MacLean, Hockey Night in Canada et Rogers Hometown Hockey
13
H
30

Equity Derivatives

Modératrice
Roseanne Palumbo, Valeurs Mobilières TD
Panélistes
Guillaume Sévigny, Industrielle Alliance
14
H
30

It's Not Me, It's the Algo!

Algorithmic trading is now part of our landscape, posing its own regulatory challenges. This panel will discuss regulation and enforcement cases involving algorithmic trading from Canadian, US and UK/EU perspectives.

What are the various regulation regimes and how do they differ? Does algorithmic trading create more opportunities for market abuse? What are best practices for supervising an algorithmic trading system? What if algorithms were to purposely or recklessly disrupt a market? So many questions, only nano seconds of time...

Conférencier
Gary De Wall, Katten Muchin Rosenman LLP
Jason Fusco, Intercontinental Exchange | ICE Futures U.S., Inc.
15
H
15

Pause

15
H
45

ETFs — What is Fueling the Tremendous Growth in the Options Market?

Over the last year, options on ETFs have continuously hit record volumes. Where is the uptake coming from?

MX introduced Futures on ETFs last year. An overview of why this product was introduced.

Are there still gaps in the market?

Modérateur
Dani Lipkin, Bourse de Toronto, Groupe TMX
Panélistes
Mario Cianfarani, Placements Vanguard Canada Inc.
Steve Hawkins, Horizons ETFs
Mark Raes, BMO Gestion mondiale d'actifs
Parag Shah, BlackRock Inc.
18
H
00

Cocktail et soirée à la Chapelle du Musée de l'Amérique francophone

2, côte de la Fabrique, Québec
8
H
30

Petit-déjeuner

9
H
30

Buy-Side: How Can Volatility Strategies be Used in Today's Market?

Volatility, from a risk indicator to an investment class, the journey of the last 30 years.

How can volatility strategies be used to increase portfolio returns or protect their value?

Modérateur
Antonio Cabeda, Bourse de Montréal, Groupe TMX
Panélistes
Nicolas Papageorgiou, Fiera Capital
Hamish Preston, S&P Dow Jones Indices
Pierre-Philippe Ste-Marie, Optimum Gestion de Placements
10
H
15

Post Trade Update

Post trade services are rapidly evolving to serve an increasingly diverse set of stakeholder expectations beyond traditional CCP services. In this overview, Glenn will discuss what TMX is doing to meet this challenge while continuing to deliver globally competitive, safe and efficient clearing systems for market participants.
Conférencier
Glenn Goucher, CDCC et CDS, Groupe TMX
10
H
45

Limits of Arbitrage in Fixed-Income Markets

Bonds rarely align perfectly on a curve: apparent arbitrage opportunities between relatively cheap and relatively rich bonds are common. We use the relative value of sovereign bonds to measure limits of arbitrage in fixed-income markets. We construct indices of relative value for several sovereign issuers; we show that they are robust indicators of market frictions and funding stress in each country. We find that relative value indices exhibit strong commonality across countries and that they explain option and corporate bond prices.
Conférencier
Guillaume Nolin, Banque du Canada
11
H
15

À venir

12
H
00

Déjeuner / Fin de la conférence

Commandite de la réception

Jitneytrade

Commandite du déjeuner-causerie

Société Générale

Commandite du cadeau aux participants

BMO Marchés des capitaux

Commandite du cocktail de bienvenue

Vermeg

Commandite de lanières

RJ O'Brien

Commandite de l'internet sans fil

iShares by BlackRock

Commandite de cartes-clés

Itiviti

Commandites de petit-déjeuner

Institut canadien des dérivés

Une (1) disponible.

Commandite de sac de grignotines

Jane Street

Commandites de pause

S&P Dow Jones Indices TD

Commandite de bloc-notes session générale

Banque Nationale Marchés Financiers

Commandite de stylos session générale

Susquehanna International Group

Commandite de bouteilles d'eau

RBC Marchés des Capitaux

Commandites d'exposants

Calypso OptionMetrics Refinitiv

Trois (3) disponibles.

Commandite générale pour les chambres

Tradewex

Commandite de sac fourre-tout

AvisoWealth

Fairmont Le Château Frontenac


En 2018, Fairmont Le Château Frontenac célèbrera ses 125 ans. Pour l'occasion, plusieurs activités sont prévues.

Fairmont Le Château Frontenac

1, rue des Carrières
Québec (Québec)
G1R 4P5

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